Stratégie 01D1
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Structure et fonctionnement
La stratégie 01D1 constitue le socle de mes stratégies. C’est la plus stable et la plus résiliente face aux chutes de marché. Son taux de croissance annuel composé (TCAC) est de 16,22%, avec un écart type de 12,69% et un ratio de Sharpe de 1,05 pour la période 2018‑2025, selon les tests de rétroaction (backtests).
01D1 génère le TCAC le plus bas de mes stratégies, mais c’est la plus stable et la plus défensive. Elle ne connaît pas de montées spectaculaires, mais elle engrange des gains de façon régulière au fil des mois et résiste mieux que toutes les autres aux chutes boursières.
| Rendement | 01D1 | S&P 500 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 11.95% | -3.56% |
| 2025 | 8.47% | 17.71% |
| 2024 | 14.96% | 24.84% |
| 2023 | 18.07% | 26.11% |
| 2022 | 16.76% | -18.23% |
| 2021 | 24.85% | 28.53% |
| 2020 | 11.52% | 18.25% |
| 2019 | 28.93% | 33.31% |
| 2018 | 7.87% | -4.52% |
| Performance (2018-2025) | 01D1 | S&P 500 |
|---|---|---|
| TCAC | 16.22% | 14.18% |
| Écart-type | 12.69% | 16.49% |
| Meilleure année | 28.93% | 31.33% |
| Pire année | 7.87% | -18.23% |
| Repli maximal | -14.26% | -23.95% |
| Ratio de Sharpe | 1.05 | 0.74 |
| Ratio de Sortino | 2.22 | 1.13 |
| Corrélation à l'indice | 0.43 | 1.00 |
| Périodes positives | 61/96 | 65/96 |
| Ratio perte/gain | 1.54 | 0.90 |
| Taux de rotation annuel | 350% |
Comportement en période de crise
Au premier trimestre de 2026, dans le contexte de la guerre en Iran, le S&P 500 a affiché un rendement de ‑4%, tandis que 01D1 a gagné 11%, soit un écart de 15% en trois mois. Au 31 mars 2026, 01D1 détenait : COM, DBC et VGLT.
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En avril 2025, à la suite de l’annonce des tarifs de Trump aux États‑Unis, le S&P 500 avait chuté de ‑14%, alors que 01D1 affichait un rendement de 0%.
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Pour l’année 2022, alors que le S&P 500 a terminé avec une perte de ‑18%, 01D1 a généré un rendement positif de 17%. Le graphique ci‑dessous illustre les rendements quotidiens et la fluctuation de ces rendements pour 01D1 et pour l’indice américain et montre à quel point l’évolution n’a pas été linéaire.
Cette rotation d’actifs montre comment un portefeuille peut se retrouver sur des positions très différentes au gré des mouvements de marché et des changements de tendance. Le principe du suivi de tendance ne cherche pas à prédire la direction future des marchés, il retient simplement les actifs les plus forts pour une période donnée.
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Origine de la stratégie
La stratégie 01D1 est bâtie à partir de FNB issus d’un modèle de portefeuille à long terme élaboré par le fondateur de l'un des fonds de couverture les plus connus aux États‑Unis.
Comme mon réflexe est de systématiser toute proposition de placement, j’ai voulu vérifier s’il était possible de faire mieux que ce portefeuille modèle en plaçant ces FNB dans un cadre temporel de momentum.
En explorant différents paramètres et en repositionnant les FNB dans diverses configurations, j’ai fini par obtenir un rendement supérieur, accompagné d’une stabilité accrue. Les performances présentées dans les tableaux découlent de cet ensemble de règles finement orchestrées.